AML Transaction Monitoring : méthodologies efficaces, implémentation des contrôles, plausibilité du comportement

> Comment analyser le comportement transactionnel de vos clients ?
> Comment mettre en place un système rule based adapté à votre clientèle ?

L’analyse du comportement transactionnel

Le comportement transactionnel fait-il sens compte tenu de la situation patrimoniale, de la situation personnelle et de la structure du client ?

• Quel est le comportement transactionnel habituel de différents profils de client : PEP, société opérationnelle, société de domicile, trust, …
• Quelle est la relation entre la situation patrimoniale, la situation personnelle, la structure du client et le comportement transactionnel attendu ?
• Quelles sont les comportements transactionnels anormaux /inhabituels ?

Les trois composantes d’un système de Transaction Monitoring base sur des règles

Le Client Risk Rating

• Objectif du CRR, facteurs de risque typiques à considerer et exemples d’approches rule-based
• Source d’information, triggers et interaction avec les processus Compliance
• Testing et évaluation : les méthodologies clés

La segmentation de la clientèle

• Les bénéfices de la segmentation de clientèle et différences entre “segmentation for business purposes” et “segmentation for financial crime purposes”.
• Segmentation top-down guidée par les données du business
• Segmentation bottom-up “data-driven”
• Les techniques analytiques pour tester la segmentation clients

Les règles : sélection, paramétrisation et réglage

• Le suivi basé sur des règles (Rule based monitoring) : des règles simples aux règles complexes
• La sélection et le réglage des paramètres pour créer un système de Transaction Monitoring efficace et pourquoi le rôle du CRR et de la segmentation client sont importants
• “Above and below the line testing”: validation basée sur des échantillons statistiques
• Modèles de Machine Learning comme solutions complémentaires aux systèmes basés sur les règles

Design et effectiveness du Transaction Monitoring

Nouvel audit LBA des banques : comment contrôler le design et l’effectiveness du Transaction Monitoring

• La nouvelle exigence de la FINMA (exprimée dans la nouvelle approche de l’audit LBA pour les banques) : l’audit portera non seulement sur le design du contrôle mais sur l’effectiveness du contrôle
• Entre design et implémentation des systèmes d’AML transaction monitoring, des différences parfois importantes (déficiences constatées, bonnes pratiques)